ビッグデータをデータマイニングする時のリスク

ビッグデータをデータマイニングする時のリスク

解析するデーターが大きければ大きく
調査する項目が多岐にわたり
調査期間が長ければ長いほど
その検証の中に予期せぬ間違いが存在するかしないかを発見するのが難しくなる。

解析データの一部、相場の連続する様々な数値データ記録するとあっという間に恐ろしいほど巨大なデータとなります。

解析データの一部、相場の連続する様々な数値データを記録するとあっという間に恐ろしいほど巨大なデータとなります。

 

最近ふとした事から解析用に書いたプログラムコードに1箇所小さなバグを発見して思ったことです。たいした間違いではなかったから良い物の致命的な間違いであった場合はここ1年近く調査してきた結果が水の泡になるかと思うと、最悪だなと思いましたので書いておきます。

解決案

解析を行うプロセスやプログラムコードが1度検証して正しいと言う結果が出ても常に疑いの目を持ち、調査と平行して 月一回など定例で多角的に何度も確認し続ける事が解決の鍵かと思いました。

参考:データマイニングの宝箱 http://www5.ocn.ne.jp/~shinya91/
↑データマイニングについてわかりやすく解説されています、私はこのサイトをほぼ全文読みました。(笑).

HP Compaq 8100 Elite SF Core i7 Windows 7 64bit を購入(トレードPC HP Compaq 8100 Elite SF Desktop PC Core i7 2.93GHz)

XP終了に伴うメインマシン候補としてHP Compaq 8100 Elite SF Core i7 Windows 7 64bit を中古で購入しました。

HPのワークステーションZ系を買おうかともくろんでいましたがPCを置いてある棚がすでにいっぱいになっており置き場がなく、Xeonプロセッサー=発熱+高消費電力のイメージがあり夏場はつらいかと思いとりあえずCorei7で省スペースで安定稼働が期待できる物として探したところこのモデルに行き当たりました。 数世代前のi7 2.93GHzで3万円半ば程度の金額で購入出来ました。最近のPCはあまり劇的なスピードアップが無いためデスクトップPCは自分は中古(ビジネスモデルに限る。)で充分と見ています。

HP 8100 Elite SFF Core i7

HP 8100 Elite SFF Core i7 クリックで拡大

HP Compaq 8100 Elite SF Desktop PC

CPU :インテル® Core™ i7-870 プロセッサー (2.93GHz/インテル® スマート・キャッシュ 8MB) 消費電力55W / 143W
Memory : PC3-10600(1333MHz) 4GB(2GB×2)(最大16GB)
HD: Serial ATA/300: 250GB(7,200rpm)
チップセット:インテル® Q57 Expressチップセット

正面
HPのビジネスモデルのPCを使ったことがある方ならお気づきかと思いますが超定番の外見です。

(チャートのテクニカルは撮影用に変えてあります、、)

HP Compaq 8100 Elite SFF 背面パネル

HP Compaq 8100 Elite SFF 背面パネル クリックで拡大

背面パネル

こちらも定番な構成です購入したモデルはグラフィックカードが刺さっておりDVI2系統デュアルディスプレイの出力が可能です。(しょぼいですがGPU付き)

内部構造/マザーボード

 HP Compaq 8100 Elite SF Desktop PC マザーボード

HP Compaq 8100 Elite SF Desktop PC マザーボード クリックで拡大

こちらも定番な作りかと思います。

HP Compaq 8100 Elite SF Desktop PC 内部 マザーボード 拡大

HP Compaq 8100 Elite SF Desktop PC 内部 マザーボード 拡大 クリックで高解像度画像

よく見ると PCI Express×16 が2スロットついていますのでグラフックカードの2枚差しが可能で4画面以上のマルチディスプレイを組むことが可能とわかりました。とりあえず現状で使ってみて物足りないようであればグラフィックカードはもう少しいい物へ差し替えようかと考えています。トレードPCはグラフィックカード命なところもあるかと思いますがほかには特に増設する物はありませんのでコンパクト筐体で十分と考えています。以前巨大ワークステーションを購入してみて拡張性を高めるために多くのスロットがついていましたがまるで使うことは無く無駄であるとつくづく実感しました。(笑)

HP Compaq 8100 Elite SF Desktop PC 内部 マザーボード 拡大sata端子

HP Compaq 8100 Elite SF Desktop PC 内部 マザーボード 拡大sata端子 クリックで高解像度画像

SATA端子付近

SATA端子は4つついているようです、1つはESATAと書かれています。トレードをするだけならこちらも1つないし2つで十分です。余計なディバイスを多数接続するとトラブルを起こす要因がふえるため極力最小限に構成することはポイントかと思います。光学ドライブがついてましたが使わないので即端子を外しました。

 

ざっと使ってみた感じではi7だけあり動作が速く快適です付加をかけるとそれなりに熱は出るようです。今のところメモリーが4GBしかないため増設を検討中でハードディスクもSSDに置き換えようと考えています。(ほかスペックテストに関して追記予定です)

 

以上 駆け足ではありますがNEWPCの紹介でした。

 

 

データバックアップ用に4TB内蔵ハードディスクドライブHGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600]を購入 / HGST(日立グローバルストレージテクノロジーズ) HMS5C4040BLE640 をレビュー(高画質写真付き)

今回はPCのディスクイメージをバックアップするために4TBのハードディスクHGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600]を購入しました。データーを保存した後はPCから外して保管する予定でモデルは高速や高耐久性のものではなく中級の物を選びました。

box-HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600s

HGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600]外箱クリックで拡大

 HGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600]を開封

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 中身

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 中身クリックで拡大

以前購入したウエスタンデジタル社とは違い専用の保護トレイに挟まった状態で箱に入っていました。簡単なマニュアルやネジが付属品でついてました。

 

  HGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600] 本体上面

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 本体 クリックで拡大

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 本体 クリックで拡大

本体はこんな感じです、いたって普通の日立のHDの外見かと思います。

 HGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600] 本体裏面

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 裏面 クリックで拡大

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 裏面 クリックで拡大

裏面はこんな感じです。

HGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600]制御基板

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 基板 クリックで拡大

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 基板 クリックで拡大

基板面は裏側に設置されておりLSIは隠されています。

以前購入したウエスタンデジタルの物と見比べると回路の描き方に熟練した安定感が感じられるような気がします。w

HGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600]SATA端子

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 sata端子 クリックで高画質画像

HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600 sata端子 クリックで高画質画像

SATA端子面です。過去謎の端子が付いている場合が多かったがですがこのモデルは何も付いていません,非常にシンプルです。

HGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600] マニュアル

マニュアル-HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600-クリックして拡大

マニュアル-HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600-クリックして拡大

簡単なマニュアルが付いていました。

性能チェック -CrystalDiskInfoによるチェックとスピードテスト

 HGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600] CrystalDiskInfoの結果

Discinfo-HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600

回転数は5700回転です。普通は5400回転のはずですが5700回転という数値は初めて見ました。 価格コムのスペック表によるとディスクが5枚入っているらしいですが、安定稼動のために丁度良い速さなのでしょうか?

 

 HGST HMS5C4040BLE640 [4TB SATA600] CrystalDiskmarkの結果
HGST-HMS5C4040BLE640-4TB-SATA600-disk1

スピードは以前購入したウエスタンデジタルの物(WD Red(WD30EFRX))より劣るようです。ちょっと残念ではありますが日立の信頼性に期待したい物です。

今回の購入の決め手

以前ウエスタンデジタル社の物を買い商品説明を色々読んだところ豊富なラインナップがあるが単なる制御装置のチューニングの違いでラインナップを増やしている感じが読み取れました、そしてウエスタンデジタル社はHD製造専門でそれ以外の技術は持ち得ていないと考えられます、それに対して日立は原子力発電所からスーパーコンピューターまで様々な製品を開発しノウハウを蓄積しているわけで総合的な技術力の差は明らかな物ではないかと思います。そういった観点から日立の方が良いのではないかと考え購入に至りました。

まだ使い始めたばかりで耐久性に関しては何もわかりませんが今後なにかありましたら追記したいと思います。

 

 

【HP PC BIOS】 起動時のF1プロンプト(F1キー入力確認画面)をスルーする方法 / HPのPCのBIOS設定

今回の解説はHPの最近(2012年ぐらいから)のPC(ビジネスモデル)に関する話です。お使いでない方は読み飛ばして下さい。

HPのPCを使っていてハードディスクやメモリーを付け足したり入れ替えたりすると再起動時にスタートアップ画面でハードの構成が変化した事を示すメッセージが表示され確認のためF1キーを押す事を促してきます。これは普通に使用していればそのばでF1を押せば済む話ですがサーバー代わりに使用しているマシンはモニタを繋いでいない場合もありますバックアップのためにハードディスクを追加で1台繋いで起動するとずっと立ち上がらないままの状態になります。複数のマシンをサーバー代わりに使用している場合こういう事が頻繁におこりその都度キーボードとモニターを繋いでF1を押すのは非常に煩わしい行為となります、ある日突然PCが全く立ち上がらなくなる原因は大抵がこの1Fプロンプトの確認で止まっている場合がほとんどです。 この知らないうちに突然停止している状態に結構長い間苦しめられてきましたが解決する方法が判明したためメモとして書いておきます。

起動時のF1プロンプト(F1キー入力確認画面)をスルーする方法 / HPのPCのBIOS設定

方法は以下の通りです。

1. PCの電源投入直後のスタートアップ画面でF10キーを押しBIOS設定画面を立ち上げます。 言語はお好きな言語を選択しF10キーを押す。(今回の説明は日本語を選択)

2.BIOS画面上のメニューの「カスタム」を選択

3.カスタムメニューの「電源投入オフション」を選択

HPPCBIOSF1prompt

HPPCBIOSF1prompt

4.「設定変更時に[F1]プロンプトを省略」 を「有効」に変更!

HPPCBIOSF1prompt

HPPCBIOSF1prompt

5.F10を押して閉じ画面上のメニューの「ファイル」を選択し「変更を保存して終了」を選択

これで次よりF1を押す画面はスルーされます。

システム管理者には有効な機能なのかもしれませんが開発や特殊な用途で使う場合はこの機能は邪魔でしかない機能かと思います。大事なマシンが気が付かない間にこれで長い間止まっていて何度か大変な目に合いましたがこの設定で解決です。

 

 

データバックアップ用に3TB内蔵ハードディスクドライブWestern Digital WD Red(WD30EFRX)を購入 / WD Red WD30EFRX をレビュー(高画質写真付き)

Western Digital WD Red(WD30EFRX)の購入 - (沢山有る製品ラインナップに注意)

ここの所増え続けるシストレのバックテストの膨大な記録データをなんとかするために新しく3TBのハードディスクを購入しました。
HDはラインナップが大体決まっているので何も調べずに買いに行きました所、 東芝 ウエスタンデジタル シーゲートと定番の3社のディスクが売られていて
ウエスタンデジタル(WD)だけはサーバ向け耐久性の高い商品が1点あると言う事で選んだ商品が今回紹介するWD Red(WD30EFRX)と言う商品です。

wd_red_wd30efrx-1s

家に帰って調べたところ厳密にはナス向けの商品でしたが、ウエスタンデジタルのハードディスクの製品ラインナップは大きく分けて5種類あり、そこから更に枝分かれするように何数十種類もラインナップが有る事を知り驚きました。
店で買ったRedという商品は耐久性の高いモデルの中では一番安価なモデルで更に上には上位モデルが複数存在していました、後の祭りですが購入時に知っていたらどうせ買うなら一番高いのを買っていた事でしょう・・。
とにかくウエスタンデジタル社の製品は沢山ラインナップがありますので購入前に要チェックだと思いました。ショップでは全商品取り扱ってなく売れ筋の2つが販売されている状況でした。(Blackが上位品のようです。2014/03/09時点)

Western Digital デスクトップ内蔵ハードディスクドライブの概要 http://www.wdc.com/jp/products/internal/desktop/

自分的にはちょっと乱立していてわけがわからないかとも思いました。
さらっと先に説明しておきますとウエスタンデジタル社はハードディスク製造専門の会社で、メカの構造やHDを制御するプログラム等は超大手の東芝(日立)やSSDならIntelにかなうのか?若干疑問に思いました。半導体による制御はIntelより優れた物を作るのは難しいでしょうし、様々な電子パーツからソフトまで総合的なの技術を持つ東芝や日立よりも優れた物を研究開発するのはこれまた難しい物と思われます。

Western Digital WD Red(WD30EFRX)を開封

wd_red_wd30efrx-2s

開封した所です。 中身は大きいサイズのプチプチでくるまれているだけでした。大きな衝撃に注意が必要です。 確か東芝(日立)のパッケージの方がセンターに固定する枠がついててより安全かと思いました。

ショップでの購入時のチェックポイント

WD30EFRXをアマゾンで購入する
と言う選択肢もありましたが宅配時に強い振動による衝撃を受けた場合故障率が上がるため自分はHDだけはショップへ買いに行く事にしています。
店頭で購入商品の同一在庫を複数見せてもらい箱の角に凹みやよれが無いかよく見て綺麗な物を選ぶのはポイントかと思います、今回も3つ見せてもらったところ1点は箱上面が斜めに傾いていて明らかにぶつけた形跡が残ってる箱がありました。1点のみ手渡され購入するとそういった商品を買ってしまう事になりかねません。(過去に買ってすぐ壊れた事がありこうするようにしています。)

 本体上面

wd_red_wd30efrx-3s

耐久性モデルと言うことで外見にも何か違いがあるかと思いましたが、ラベルの色が違っているだけで他はぱっと見標準モデルの物と変わり無いように見えます。

本体裏面

基板が裏側に設置されており制御チップなどは隠されています。基板のサイズは小さくとてもシンプルな設計に見えます。

wd_red_wd30efrx

SATA端子

耐久性の高いモデルと言うことで何か特殊なパーツで作られているではないかと期待していましたが何の変哲も無いSATA端子でした。

wd_red_wd30efrx-5s

 ディスクのフォーマット

これ専門の解説ページは沢山有ると思いますので詳細は割愛させて頂きます。が簡単な流れのみメモしておきます。

Windows7の場合 スタートメニューより コンピューターの項目で右クリックし→ 管理 と書かれた項目を選択 ↓以下のwindowが現れますので番号に沿ってセットすれば完了です。

format6

性能チェック -CrystalDiskInfoによるチェックとスピードテスト

CrystalDiskInfoの結果

crystalDiscInfo

発熱を抑えるため回転数は5400回転となっています、その他複数の表示が非公開となっていますがこれはいかがな物かと思いました。
元々NAS向けの製品ですのでしばらく動かしていて本体を触ってもその他のドライブよりも温度が低いとすぐわかるぐらい低温で作動するようです。

CrystalDiskmarkの結果

wd_red_wd30efrx-crystalDisc

スピードはこのような結果でした。標準的なスピードでしょうか?今回は長期バックアップ保存を目的としているためスピードはあまり重要視していませんでしたので故障さえしなければこんなもんでよろしいかと思います。

以前購入しましたSSDと比較しますとSSDの方が2倍程度速いようです。
http://trader.xii.jp/2011/08/ntel-x25-m-ssdsa2m080g2gc-80gb/

まとめ

果たしてこのハードディスクは良いのか悪いのか?
長期保存を目的としている現状では時間がたってみないとわからないと言う事になります。
購入前にどうやって判断すれば良いのか?改めて考えてみました所、商品のクチコミサイトでトラブルが起きてないかチェックしてから購入とかしか手がないかと思いました。
ですので発売したての新製品は未知ですので購入すべきではないと言えるかもしれません。

結論

購入したばかりのドライブは初期不良品である可能性もありますのでPCから取り外して長期バックアップとするにはやや不安が残ります。よって数ヶ月しばらく使用して故障しなければ外してそれをバックアップとするか、前に使用していたドライブで異常が無い物をバックアップとするのも良いかと思います、古い物だと故障のリスクがありますので購入から1年以内の物なら良いのではないかと思います、旧ドライブへデータを入れ外してバックアップとし新しいドライブはサーバーマシンの保存スペースとして使用するのも良いかと思いました。究極はウエスタンデジタルと東芝のドライブ2台へ同じデータを入れてダブルバックアップとするのが良いと思います。更に究極ならシーゲートも追加でしょうか。

 

↓アマゾンのサイトで価格を確認できます。赤いラベルが今回購入したシリーズです。黒いラベルが上級モデルですが黒は結構高いようです。(プラス2~4千円程度高い)

HP Compaq Business Desktop dc7800US 7900US のボタン電池の交換

久々にPC(HP dc7800US)の置き場所の模様替えをしていたところ、一旦コンセントを抜き新しい場所へ設置し再度電源を入れたところバイオスエラーが表示されました、

BIOS-time-clock-has-occured

 

よく見ますと日付が設定されていないと言ったようなメッセージが、

systemAlert1-s

PCのコンセントを抜きこのメッセージが出る場合はPCに内蔵されている電池が切れてしまったことを意味します。
そこで取り替える事に、、

本体後ろにある黒いネジを手で回して外し上面の蓋を開けますと、HDやDVDドライブがついている後ろにボタン電池が縦にセットされているのが見えます。

hp7800-hp7900-buttonbattery

電池の種類は:cr2032 です。

cr2032

100円ショップでも売られている(らしい)とてもメジャーな電池です。100円ショップのでも問題無いでしょうが大事なトレードPCへセットすると言うことでここは手堅く日本製にしておくとよろしいかと思います。写真はビックカメラで買った物ですが急いでいなければアマゾンで買う方が安くて買い物に行く時間もとられないので良いかと思います。

これを外し付け替えるわけですが、うっかり何も考えずに外すとどっちがプラスでどっちがマイナスかわからなくなります。実は以前にも交換した事があり説明書をあれこれ調べて少々大変であっったため今回はカメラでばっちり撮影してみました。

buttonbattery1hp7800-hp7900

本体の壁面側がマイナスで手前の文字の書いてある方がプラスとなります。写真で見ると一目瞭然でしょうか?

buttonbattery

取り替えますとコンセントが抜けても時計が狂わなくなります。(このPCは1年以上コンセントを抜いたことが無かったためいつ電池が切れたのかは不明です。w)

尚、内蔵電池が切れこのエラーが出ますとバイオス設定した他の項目もほぼ初期化されているようです、カスタム設定をされている方はご注意ください。

EIZOのディスプレイに複数台CPを繋いでいる時に、表示中の映像信号が1舜でも途切れると自動でもう一方の画面に切り替わってしまう機能をOFFにする方法

EIZO(ナナオ) のディスプレイに複数台CPを繋いでいる場合に、片方の映像信号が途切れると信号がインプットされている方へ勝手に切り替わるようになっていますが、PCを新しくセットアップする場合などには頻繁にPCを再起動させる必要がありこの機能は邪魔に感じる場合があります。特にバイオス設定画面などを操作する時は画面が1舜しか出てこない場合もあるため勝手に切り替わると成功するまで何度も再起動させる必要があり非常にストレスがたまります。もう1つのPCを消せば問題は解決するのですが自動売買やバックテストを実行中のPCをおいそれと消すわけにはいきません。

結論消し方は下記の通りです

EIZOのディスプレイで信号が途切れると勝手に画面が切り替わってしまう機能をOFFにする設定方法

 

ディスプレイ下のボタンのEnterボタンを押し
スクリーンマネージャー」という青枠のコントロールパネルを表示します。

etc(その他)と書かれたアイコンを選択

入力プライオリティ」を選択しEnterボタンを押す

プライオリティーが「1」等に設定されているのを「マニュアル」へ変更

 

これで勝手に画面が切り替わらなくなります!

意外と手順が多く忘れがちなのでメモしておきます。

EIZOのディスプレイの横並びのボタンは操作しにくく、手探りでこの操作をやろうとすると結構時間をとられます。
たまにしか見ないのでアイコンやメニューの構成や特殊機能の名称など全く忘れていて該当する項目がいつまでたっても見つからず挫折しそうになります。その間もPCが任意のタイミングで再起動しますと瞬間的に画面が切り替わりメニューも消えてしまいますしそうなるともはや手に負えません、、実際にそういう状況に陥りこの記事を書くに至りました。

ロンドンフィックスの時間 London Fixing (夏時間・冬時間・日本時間完全版!)

 

◆ロンドンフィックスの時間◆ London Fixing

・夏時間は:日本時間24時 =LDN15時

・冬時間は:日本時間25時 =LDN16時

 

夏時間とは?
西ヨーロッパ夏時間
- Wikipedia

実施期間は、3月の最終日曜日午前1時 (WET)(=午前2時 (WEST))から10月の最終日曜日午前1時 (WET)(=午前2時 (WEST))まで。すなわち、夏時間の開始日は1日が23時間となり、終了日は1日が25時間となる。
2013年 3月31日(日) 01:00 (UTC) 10月27日(日) 01:00 (UTC)
2014年 3月30日(日) 01:00 (UTC) 10月26日(日) 01:00 (UTC)
2015年 3月29日(日) 01:00 (UTC) 10月25日(日) 01:00 (UTC)

 

今更感があるネタですがw ふとユーロドルをエントリーして予想に反する動きで困った時に丁度0時近くでロンドンフィックスは何時だったか夏時間は何日までか?記憶が曖昧であったため検索してみたところ 検索結果上位10ページぐらい見ましたが 「サマータイムは○○日でフィキシング時間は何時です」と 完結に書いてあるページが一つも出てこなかったためメモを兼ねて完璧に大きく書いておきます。

まあ、わからなくても何とかなる事は多いですが大イベントがある日や大きなオプション等で値が固まってしまった時などは判断材料の一つとして意識しておいた方が良いかと思います。

 

アルゴリズムトレードとは何か?

日々自作で自動売買の仕組みを作っていて何所へ行き着くのか考えていた所、
究極はアルゴリズムトレードと呼ばれる物ではないかと言うことがわかってきました。

簡単に書くとこうです

裁量トレードで勝つ技を見つけるためにチャートを検証した

1つ見つけて身につけるのに1年かかった

それをコンピュータープログラムで行うのです。そうすると、

勝率の高い技を見つけるのに3ヶ月バックテストをひたすら行った

合理化をして同じ事が1ヶ月で行えるようになった。

さらなる多重化やコードの改善スピードアップにより1日で同じ事が出来るように

これで1年がけていた事が1日で出来るようになります。

強い手か弱い手かの判定は?

自分の目と頭で成績の検証をやるとExcelの表データを眺めて数時間ああでもないこうでもないと表の組み替えを行ったりしながら見つけ出します。
それをブログラムで行うと数千のバックテストのデータであろうと1秒~数秒で出来るようになります。

コンピュータープログラムを使う事により高速に検証が行えます。
よくアルゴリズムは何をやっているのかわからない という話を聞きますがそれも何故かわかりました。

1年かけた検証が1日で出来るようになり更にプログラムを多重化すれば10分の1にできたり100分の1にすることも可能です。
本気になれば人間の手と頭で1年かけて行っていた検証が数秒で出来さらにその検証の数を多重化により桁外れに増やすことも可能です。

結果 数秒で1000とか10000もしくはそれ以上の検証を行い勝率の高い手法も何十通りも見つけ出します。検証も数秒です。

数十の勝率の高い手法を更にブラッシュアップするのも手と頭でやるとまた1年に戻りますので自動で行います。こうなってくると最初に出てきた勝率の高い手法が何かはその結果を眺めるとなるほどこれかとわかりますが、短い時間で自動的にブラッシュアップされていく手法や過程が何なのかは1つの検証に1年かかるとしたら10000とか100000という数は1生かけても時間が足りないことを意味します。コンピュユーターの計算速度で膨大な量のデータを解析&シミュレーションしそこからとにかく勝率の高い物が結果として出てくる。
そしてその手法で注文するかどうか人が考えていたらまた時間がかかりますので手法の採用権限もプログラムにゆだねるとすると、数分だけこの手法が使われていたけど次の瞬間は別の手法になっている、、もうそんな調子であるとこれまた頭で理解しようとするとコンピュータのログを全部見たりしなければならずこれまたいくら時間が有っても足りないわけです。しかしトレードの手法として高速な検証と手法の組み替えが良い成績を出す物であるならそうする事が極めて合理的といえるでしょう。

頭では検証過程を追えませんが理論とプログラミングの技術やそれらのスピードで勝負するのがアルゴリズムトレードでしょうか?

自分は、実際にアルゴリズムトレード制作の現場を見たわけではないのですべて妄想ではありますが。数年かけてじわじわとわかってきました。

 

・影響を受けた映像
ケヴィン・スラヴィン 「アルゴリズムが形作る世界」 | Video on TED

トリプル注文システムの考案

システムトレードを日々行う上で
注文エラーは多少でも無視できない問題であると言うことが徐々にわかってきました。

現在は1口座のみの稼動で注文不成立が起きた場合は 同じ口座に対して瞬時にリトライ注文を行う仕組みとしてありますが
そもそもアプリや業者のシステムトラブル等の場合はいくら再注文しても成立は不可能です。

■現在
手法成立

注文1

エラー

再注文1

エラー

再注文2

エラー

再注文3

エラー

注文不成立

不成立により勝敗に影響が出る。不成立の勝ち負けに大きな片寄りがあった場合、たとえば5回連続で 勝ちとなるエントリーのみが不成立となった場合、本来想定していた勝率から大きく乖離する場合がある。

回避策として注文用PCを2台稼動
そこそこリスク分散できるがPCの不具合などで片方に深刻なトラブルが発生した場合復旧できるまで1の状態に。

 

そこでトリプル注文SYSTEMを考案

PC2~3台で3口座に注文する。
注文方法は以下の2つが考えられます。

◆リレー形
3枚注文するとして
口座1に3枚注文

エラー

口座2に3枚注文

エラー

口座3に三枚注文

成立

(通常は口座1で成立)

しかしながらこの場合口座3まで到達するのに時間がかかることに・・
そこで

◆分散型注文 ※それぞれの口座に1枚注文
エラーリトライ分散形

手法成立

口座1に1枚注文    →    エラー↓
同時に口座2に1枚注文→成立   →口座2に1のエラー分を1枚追加注文→成立
同時に 口座3に1枚注文→成立

1つがエラーを起こしても遅れが発生するのは1枚だけにとどまる。

さらにPC3台であれば1台に問題が出ても2台で分散注文1台は時間をかけて復旧を行えるというメリットもあるでしょうか。
PC再起動をする場合は3台中の2台が稼動している状態で1台だけが再起動するようにすれば取引を中止せずに再起動が可能です。(これを考えるとやはり3台もしくはそれ以上が理想)
注文エラーは吉と働く場合もありますが回数が多い場合は勝率に深刻な問題が出てくる場合がほとんどです。
勝率の制度を上げるにはこのような仕組み作りが必要かと感じる今日このこの頃ではありますが、この仕組みをプログラミングするのはまた骨の折れる作業となりそうです。